漂移项, 此條目没有列出任何参考或来源, 2011年8月20日, 維基百科所有的內容都應該可供查證, 请协助補充可靠来源以改善这篇条目, 无法查证的內容可能會因為異議提出而被移除, 英語, drift, term, 表示随机过程中, 时间序列的正或负趋势, 当随机变量是金融资产时, 作出正的漂移假设是合适的, 因为风险资产应该提供正的收益以补偿投资者所承担的风险, 这样漂移类似于期望收益, 變量s, displaystyle, 的漂移参数a, displaystyle, 表示每段小时间d, displaystyle. 此條目没有列出任何参考或来源 2011年8月20日 維基百科所有的內容都應該可供查證 请协助補充可靠来源以改善这篇条目 无法查证的內容可能會因為異議提出而被移除 漂移项 英語 drift term 表示随机过程中 时间序列的正或负趋势 当随机变量是金融资产时 作出正的漂移假设是合适的 因为风险资产应该提供正的收益以补偿投资者所承担的风险 这样漂移类似于期望收益 變量s displaystyle s 的漂移参数a displaystyle a 表示每段小时间d t displaystyle mathrm d t 中 因漂移產生的变化為a d t displaystyle a mathrm d t 若衹考慮漂移 每段小时间d t displaystyle mathrm d t 导致的期望收益变化d s displaystyle mathrm d s 就等於a d t displaystyle a mathrm d t 漂移項可与維納過程结合在一起 即可以考慮一个随机过程為漂移和基本維納过程两项之和 现在随机变量的变化有两个原因 第一个原因是在小的时间间隔d t displaystyle mathrm d t 收益的期望值a d t displaystyle a mathrm d t 第二个原因是随机变化 它用基本Wiener过程s d W t displaystyle sigma mathrm d W t 即布朗運動s d B t displaystyle sigma mathrm d B t 去描述 这样资产价格在小的时间间隔上的变化 可以用下面的随机微分方程描述 d s a d t s d W t displaystyle mathrm d s a mathrm d t sigma mathrm d W t 取自 https zh wikipedia org w index php title 漂移项 amp oldid 71375661, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,