遠期利率協議（Forward Rate Agreement），香港譯作利率套戥協議[1]，為遠期合約的一種。在合約開始之先，買賣雙方會定下一（固定）協議利率，然後再根據合約期滿時的（浮動）參照利率由負方支付差額。買方為固定利率支付者，賣方為浮動利率支付者。合約一般都以倫敦同業拆息(LIBOR) 或歐元同業拆息(EURIBOR) 作為參照利率。
合約期滿之差額計算如下︰利率差距 X 協議本金 X 日數
如參照利率比協議利率為高，賣方需支付買方合約差額。相反，如協議利率比參照利率為高，買方需支付賣方合約差額。
參考條目 编辑
- ^ 表123：港元利息結算率. [2016-02-05]. （原始内容于2021-02-18）.
遠期利率協議, forward, rate, agreement, 香港譯作利率套戥協議, 為遠期合約的一種, 在合約開始之先, 買賣雙方會定下一, 固定, 協議利率, 然後再根據合約期滿時的, 浮動, 參照利率由負方支付差額, 買方為固定利率支付者, 賣方為浮動利率支付者, 合約一般都以倫敦同業拆息, libor, 或歐元同業拆息, euribor, 作為參照利率, 合約期滿之差額計算如下, 利率差距, 協議本金, 日數如參照利率比協議利率為高, 賣方需支付買方合約差額, 相反, 如協議利率比參照利率為高, 買方. 遠期利率協議 Forward Rate Agreement 香港譯作利率套戥協議 1 為遠期合約的一種 在合約開始之先 買賣雙方會定下一 固定 協議利率 然後再根據合約期滿時的 浮動 參照利率由負方支付差額 買方為固定利率支付者 賣方為浮動利率支付者 合約一般都以倫敦同業拆息 LIBOR 或歐元同業拆息 EURIBOR 作為參照利率 合約期滿之差額計算如下 利率差距 X 協議本金 X 日數如參照利率比協議利率為高 賣方需支付買方合約差額 相反 如協議利率比參照利率為高 買方需支付賣方合約差額 參考條目 编辑期貨 表123 港元利息結算率 2016 02 05 原始内容存档于2021 02 18 取自 https zh wikipedia org w index php title 遠期利率協議 amp oldid 70121921, 维基百科，wiki，书籍，书籍，图书馆，
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