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连续时间随机过程

五月 21, 2024

概率论与统计学中，连续时间随机过程或连续时空随机过程是指指数变量（index variable）在连续集中取值的随机过程，而离散时间过程的指数变量则只取离散值。另一种术语用连续参数，更加的一般。[1]

连续随机过程是更加受限的过程，这里的术语通常（但不总是[2]）指指数变量与过程的样本路径都连续。。鉴于可能出现的混淆，需要谨慎对待。[2]

通过等待时间分布，从离散时间过程中构造的连续时间随机过程称作连续时间随机游走。[3]

例子 编辑

泊松过程属于样本路径不连续的连续时间随机过程，而奥恩斯坦-乌伦贝克过程属于样本路径连续的。

另见 编辑

参考文献 编辑

  1. ^ Parzen, E. (1962) Stochastic Processes, Holden-Day. ISBN 0-8162-6664-6 (Chapter 6)
  2. ^ 2.0 2.1 Dodge, Y. (2006) The Oxford Dictionary of Statistical Terms, OUP. ISBN 0-19-920613-9 (Entry for "continuous process")
  3. ^ Paul, Wolfgang; Baschnagel, Jörg. Stochastic Processes: From Physics to Finance. Springer Science & Business Media. 2013-07-11: 72–74 [20 June 2022]. ISBN 9783319003276. 

五月 21, 2024
连续时间随机过程, 概率论与统计学中, 或连续时空随机过程是指指数变量, index, variable, 在连续集中取值的随机过程, 而离散时间过程的指数变量则只取离散值, 另一种术语用连续参数, 更加的一般, 连续随机过程是更加受限的过程, 这里的术语通常, 但不总是, 指指数变量与过程的样本路径都连续, 鉴于可能出现的混淆, 需要谨慎对待, 通过等待时间分布, 从离散时间过程中构造的称作连续时间随机游走, 例子, 编辑泊松过程属于样本路径不连续的, 而奥恩斯坦, 乌伦贝克过程属于样本路径连续的, 另见, 编辑. 概率论与统计学中 连续时间随机过程或连续时空随机过程是指指数变量 index variable 在连续集中取值的随机过程 而离散时间过程的指数变量则只取离散值 另一种术语用连续参数 更加的一般 1 连续随机过程是更加受限的过程 这里的术语通常 但不总是 2 指指数变量与过程的样本路径都连续 鉴于可能出现的混淆 需要谨慎对待 2 通过等待时间分布 从离散时间过程中构造的连续时间随机过程称作连续时间随机游走 3 例子 编辑泊松过程属于样本路径不连续的连续时间随机过程 而奥恩斯坦 乌伦贝克过程属于样本路径连续的 另见 编辑离散时间与连续时间参考文献 编辑 Parzen E 1962 Stochastic Processes Holden Day ISBN 0 8162 6664 6 Chapter 6 2 0 2 1 Dodge Y 2006 The Oxford Dictionary of Statistical Terms OUP ISBN 0 19 920613 9 Entry for continuous process Paul Wolfgang Baschnagel Jorg Stochastic Processes From Physics to Finance Springer Science amp Business Media 2013 07 11 72 74 20 June 2022 ISBN 9783319003276 取自 https zh wikipedia org w index php title 连续时间随机过程 amp oldid 80546055, 维基百科，wiki，书籍，书籍，图书馆，

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