跳跃过程 （英語：jump process ）是一种拥有离散变化的随机过程。
在物理中，跳跃过程将会产生扩散 。从微观的角度来说，他们都由跳跃扩散来描述。
在金融 领域，很多随机模型被运用于刻画金融工具 的价格。例如假设该金融工具是一种扩散过程，即拥有小而连续的随机变化，则Black–Scholes模型可以被用于期权定价。 John Carrington Cox, Stephen Ross 和Nassim Nicholas Taleb [1] [來源請求]
相关链接 编辑 参考文献 编辑 ^ EDGE: The fourth quadrant: a map of the limits of statistics. [2013-04-08 ] . （原始内容于2018-05-27）.
跳跃过程, 英語, jump, process, 是一种拥有离散变化的随机过程, 在物理中, 将会产生扩散, 从微观的角度来说, 他们都由跳跃扩散来描述, 在金融领域, 很多随机模型被运用于刻画金融工具的价格, 例如假设该金融工具是一种扩散过程, 即拥有小而连续的随机变化, 则black, scholes模型可以被用于期权定价, john, carrington, stephen, ross和nassim, nicholas, taleb, 提出价格实际上是一个, 來源請求, ross, rubinstein二项期. 跳跃过程 英語 jump process 是一种拥有离散变化的随机过程 在物理中 跳跃过程将会产生扩散 从微观的角度来说 他们都由跳跃扩散来描述 在金融领域 很多随机模型被运用于刻画金融工具的价格 例如假设该金融工具是一种扩散过程 即拥有小而连续的随机变化 则Black Scholes模型可以被用于期权定价 John Carrington Cox Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb 1 提出价格实际上是一个跳跃过程 來源請求 Cox Ross Rubinstein二项期权定价模型实现了这一设想 这对金融市场有着重要的意义 相关链接 编辑泊松过程 计数过程参考文献 编辑 EDGE The fourth quadrant a map of the limits of statistics 2013 04 08 原始内容存档于2018 05 27 取自 https zh wikipedia org w index php title 跳跃过程 amp oldid 61804961, 维基百科，wiki ，书籍，书籍，图书馆，
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