置信域方法的历史可以追溯到Levenberg(1944),Marquardt(1963),Goldfeld,Quandt and Trotter(1966),但现代置信域方法由 Michael J. D. Powell 提出 (1970)。他明确提出了置信域子问题,接受方向步的准则,校正置信域半径的准则,及收敛性定理。这些措施使置信域方法比线搜索方法具有更大的优越性。
Andrew R. Conn,Nicholas I. M. Gould,Philippe L. Toint."Trust-region methods".Philadelphia, Pa. : SIAM [u.a.], 2000. ISBN 978-0-898714-60-9
一月 29, 2023
置信域方法, trust, region, methods, 又称为信赖域方法, 它是一种最佳化方法, 能够保证最佳化方法总体收敛, 目录, 算法发展, 思想框架, 置信域算法, 基于信赖域的优化软件, 应用, 参考文献算法发展, 编辑的历史可以追溯到levenberg, 1944, marquardt, 1963, goldfeld, quandt, trotter, 1966, 但现代由, michael, powell, 提出, 1970, 他明确提出了置信域子问题, 接受方向步s, displaystyle. 置信域方法 Trust region methods 又称为信赖域方法 它是一种最佳化方法 能够保证最佳化方法总体收敛 目录 1 算法发展 2 思想框架 3 置信域算法 4 基于信赖域的优化软件 5 应用 6 参考文献算法发展 编辑置信域方法的历史可以追溯到Levenberg 1944 Marquardt 1963 Goldfeld Quandt and Trotter 1966 但现代置信域方法由 Michael J D Powell 提出 1970 他明确提出了置信域子问题 接受方向步s k displaystyle s k 的准则 校正置信域半径D k displaystyle Delta k 的准则 及收敛性定理 这些措施使置信域方法比线搜索方法具有更大的优越性 思想框架 编辑考虑min x R n f x displaystyle underset x in R n mathop min f x 其中ƒ x 是定义在Rn上的二阶连续可微函数 定义当前点的邻域W k displaystyle Omega k W k x R n x x k D k displaystyle Omega k x in R n left x x k right leq Delta k 这里D k displaystyle Delta k 称为置信域半径 假定在这个邻域中 二次模型是目标函数ƒ x 的一个合适的近似 则在这个邻域 称为置信域 中极小化二次模型 得到近似极小点s k displaystyle s k 并取 其中 s k D k displaystyle left s k right leq Delta k 置信域方法的模型子问题是 min q k s f x k g k T s 1 2 s T B k s s t s D k displaystyle left begin aligned amp min q k s f x k g k T s frac 1 2 s T B k s amp s t quad left s right leq Delta k end aligned right 其中 s x x k displaystyle s x x k g k f x k displaystyle g k nabla f x k B k displaystyle B k 是一个对称矩阵 它是黑塞矩阵 2 f x k displaystyle nabla 2 f x k 或其近似 D k gt 0 displaystyle Delta k gt 0 为置信域半径 displaystyle left centerdot right 为某一范数 通常我们采用l 2 displaystyle l 2 范数 选择D k displaystyle Delta k 的方法 根据模型函数q k s displaystyle q k s 对目标函数ƒ x 的拟合程度来调整置信域半径D k displaystyle Delta k 对于置信域方法的模型子问题的解s k displaystyle s k 设目标函数的下降量 A r e d k f x k f x k s k displaystyle Are d k f x k f x k s k 为实际下降量 设模型函数的下降量 P r e d k q k 0 q k s k displaystyle Pre d k q k 0 q k s k 为预测下降量 定义比值 r k A r e d k P r e d k f x k f x k s k q k 0 q k s k displaystyle r k frac Are d k Pre d k frac f x k f x k s k q k 0 q k s k 它用来衡量模型函数q k displaystyle q k 与目标函数ƒ 的一致性程度 置信域算法 编辑步1 给出初始点x0 置信域半径的上界D displaystyle bar Delta D 0 0 D displaystyle Delta 0 in 0 bar Delta e 0 displaystyle varepsilon geq 0 0 lt h 1 h 2 lt 1 displaystyle 0 lt eta 1 leq eta 2 lt 1 0 lt g 1 lt 1 lt g 2 displaystyle 0 lt gamma 1 lt 1 lt gamma 2 k 0 displaystyle k 0 步2 如果 g k e displaystyle left g k right leq varepsilon 停止 步3 近似地 求解置信域方法的模型子问题 得到 sk 步4 计算ƒ xk sk 和 rk 令x k 1 x k s k if r k h 1 x k else displaystyle x k 1 left begin aligned amp x k s k quad text if r k geq eta 1 amp x k quad quad quad text else end aligned right 步5 校正置信域半径 令D k 1 0 g 1 D k if r k lt h 1 D k 1 g 1 D k D k if r k h 1 h 2 D k 1 D k min g 2 D k D if r k h 2 displaystyle begin aligned amp Delta k 1 in 0 gamma 1 Delta k quad quad quad quad text if r k lt eta 1 amp Delta k 1 in gamma 1 Delta k Delta k quad quad quad quad text if r k in eta 1 eta 2 amp Delta k 1 in Delta k min gamma 2 Delta k bar Delta text if r k geq eta 2 end aligned 步6 产生Bk 1 校正q k 令k k 1 转步2 基于信赖域的优化软件 编辑Powell 无导数优化求解器 Michael J D Powell LANCELOT 页面存档备份 存于互联网档案馆 Andrew Conn Nick Gould Philippe Toint 应用 编辑现今 置信域算法广泛应用于应用数学 物理 化学 工程学 计算机科学 生物学与医学等学科 相信在不远将来 信赖域方法会在更广泛多样的领域有着更深远的的发展 参考文献 编辑Andrew R Conn Nicholas I M Gould Philippe L Toint Trust region methods Philadelphia Pa SIAM u a 2000 ISBN 978 0 898714 60 9 取自 https zh wikipedia org w index php title 置信域方法 amp oldid 70425739, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,